محاكاة مونت كارلو لتقييم مخاطر الاستثمار

المقدمة

محاكاة مونت كارلو هي تقنية حسابية قوية تستخدم العينات العشوائية للحصول على نتائج رقمية.

المنهجية

1. تحديد المتغيرات

تحديد جميع المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على عوائد الاستثمار.

2. تركيب التوزيعات

لكل متغير، نطبق توزيع احتمالي مناسب باستخدام البيانات التاريخية.

3. محرك المحاكاة

توليد أكثر من 10,000 سيناريو باستخدام متغيرات عشوائية مترابطة.

4. حساب مقاييس المخاطر

التطبيق على السوق المصري

طبقنا هذه المنهجية على محفظة مصرية متنوعة.

الخلاصة

توفر محاكاة مونت كارلو فهمًا دقيقًا لمخاطر المحفظة.